GUO
2023-04-30 15:00這里分母為啥不需要除以60個月
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-04-30 19:38
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同學你好,這里他已經告訴我們 standard error of alpha,也就是alpha的標準誤。這個就已經是t檢驗的分母了。因此,這里已經不需要除以根號60了。之前你有問過類似的題目,那道題目告訴我們的是TEV,這個TEV代表的是一個standard deviation標準差的概念。只有TEV/√N 才能轉換成standard error標準誤。
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回復Will:不對吧,上一個題給的也是tracking error,用這個去求N
