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2023-04-30 15:03兩次計算應計利息都是針對什么時候的啊？還有最后一步除以轉換因子是怎么回事啊
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2023-04-30 15:24
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同學你好，
F=(S-I)*(1+R)^T。
第一個AI，是標的資產(chǎn)S目前的價格（全價），這個AI是上個付息日到現(xiàn)在的累計利息。
第二個是：得到期貨全價之后，需要扣減AI得到期貨凈價。在這個過程中，這個AI是期貨的上個付息日到期貨交割點，這段時間的累計利息。
一個債券期貨，有很多不同的但是卻滿足交割條件的可交割債券，這些債券條件不同，為了讓他們有可比性，引入了標準券和CF。這個CF是不同可交割債券與“標準券”的差異。
這里F是可交割債券的期貨價格，除以CF，就得到了標準券的期貨價格。
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