枻同學(xué)
2023-04-30 15:11c的意思是必須現(xiàn)有價(jià)格再算ytm嗎,是因?yàn)閜v變了,所以利差的影響沒(méi)有全部加給ytm嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-30 23:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,C不正確。Spread適用于參考證券的遠(yuǎn)期利率曲線,而不是其到期收益率YTM。
-
追問(wèn)
可以再詳細(xì)解釋一下spread嗎,還是不太理解
-
追答
同學(xué)你好,spread表示利差,由于承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)給提供的補(bǔ)償,比如公司債的利率要高于國(guó)債,超過(guò)的部分就是spread
