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2023-04-30 16:20不是說經(jīng)濟(jì)資本不同計(jì)算出的RAROC 不能直接比較嗎？為什么還要選B
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-06 14:01
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同學(xué)你好，B選項(xiàng)更多的是說一個(gè)公司內(nèi)部的不同條線的RAROC的比較，這是可以的哦。
A：RAROC應(yīng)低于權(quán)益資本成本(即股東為獲得公平的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償所要求的障礙率或最低權(quán)益資本回報(bào)率)。RAROC=經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益/經(jīng)濟(jì)資本，A選項(xiàng)的意思是通過RAROC來比較做這筆業(yè)務(wù)帶來的收益應(yīng)該小于花費(fèi)的成本，也就是說做業(yè)務(wù)得到的收益小于成本。這個(gè)說法不對(duì)。
應(yīng)該是說做業(yè)務(wù)得到的收益大于成本。
B：RAROC允許公司比較需要不同經(jīng)濟(jì)資本額度的業(yè)務(wù)線的績(jī)效。
C：RAROC可用于業(yè)務(wù)比較，投資分析，定價(jià)策略和成本效益分析。
D：基于過去回報(bào)的RAROC結(jié)果也可用于確定業(yè)務(wù)線是否提供高于股權(quán)投資者要求的障礙率的回報(bào)率，這些投資者是公司風(fēng)險(xiǎn)資本的提供者。
這些都是RAROC的應(yīng)用，簡(jiǎn)單了解一下就好
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