Yini
2023-04-30 17:10什么active return可以通過(guò)fund的expected return- benchmark 的expected return得出,但是表格中的active risk不等于fund的expected volatility - benchmark 的expected volatility?active risk 是怎么計(jì)算的?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-05-01 19:21
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你好,active return=組合的預(yù)期回報(bào)率減去基準(zhǔn)的預(yù)期回報(bào)率,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題。
active risk的計(jì)算公式為Sd(Rp-Rb),是用一組組合的回報(bào)率和基準(zhǔn)的回報(bào)率,來(lái)求標(biāo)準(zhǔn)差。本題中直接用題目中給出的條件進(jìn)行計(jì)算即可。
