Yini
2023-04-30 17:10什么active return可以通過fund的expected return- benchmark 的expected return得出，但是表格中的active risk不等于fund的expected volatility - benchmark 的expected volatility？active risk 是怎么計算的？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-05-01 19:21
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你好，active return=組合的預期回報率減去基準的預期回報率，這個沒有問題。
active risk的計算公式為Sd(Rp-Rb)，是用一組組合的回報率和基準的回報率，來求標準差。本題中直接用題目中給出的條件進行計算即可。
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