undefinable
2023-04-30 18:23請(qǐng)講下為什么不是treynor ratio 和information ratio
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-05-04 11:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因?yàn)榭蛻?hù)的要求是收益率不能低于risk free rate +1.5%。sortino指標(biāo)的分子Rp-MAR。MAR是最小可接受的收益,那么我們這里就可以帶入rf+1.5%。且sortino指標(biāo)的分母部分不是波動(dòng)率,是下行標(biāo)準(zhǔn)差,只對(duì)低于MAR的部分做出懲罰,超過(guò)MAR的波動(dòng)率并不考慮。是最符合客戶(hù)要求的。
其他兩個(gè)指標(biāo)沒(méi)有最小收益目標(biāo)這個(gè)考慮因素
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
