Yumi
2023-04-30 18:28請問為什麼利率互換後期需要換的金額降低 因此呈現(xiàn)下降趨勢
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-30 21:48
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同學(xué)你好，當(dāng)利率互換合約已經(jīng)進入后期交易時，到期日越來越近，未來現(xiàn)金流量的不確定性逐漸降低。這就意味著，如果市場利率有所波動，它將對到期前剩余時間內(nèi)的現(xiàn)金流影響較小。并且雙方需要交換的金額也會隨之減少（假設(shè)現(xiàn)在是一個2年的利率互換，半年一換。到了1年半以后，我只剩下1期需要交換了，因此整體需要交換的金額是降低的）所以敞口呈現(xiàn)下降的趨勢。
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