李同學(xué)
2023-04-30 19:28題目中給出1000個(gè)觀測(cè)樣本,這個(gè)條件對(duì)解題有什么用呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-30 23:21
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同學(xué)你好,這個(gè)1000的樣本容量其實(shí)對(duì)做題目沒(méi)有太大的影響。我們主要要考慮的是1.56與正常95%VaR的對(duì)應(yīng)的Z值的差別,從來(lái)推斷出分布的特點(diǎn)。
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