嚴同學
2023-04-30 20:04C是什么意思?為什么錯了?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-30 23:13
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同學你好,C的意思是:為了將債券Y的現(xiàn)金流現(xiàn)值與其面值相等,需要在具有可比到期日的國債的到期收益率上增加70個基點。
C不正確。spread適用于參考證券的遠期利率曲線,而不是其到期收益率YTM。
