LLLLL
2023-04-30 21:35能具體說(shuō)一下x1x2還有表格里面數(shù)字代表什么意思嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-30 23:18
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同學(xué)你好,這里我們假設(shè)兩個(gè)對(duì)沖的份數(shù)分別是X1和X2,
為了對(duì)沖5年期的關(guān)鍵利率01敞口,5x_1+3x_2+16=0
為了對(duì)沖10年期關(guān)鍵利率01敞口, 3x_1+4x_2+3=0
