彭同學(xué)
2023-04-30 21:36A選項(xiàng)為什么不能用左邊比呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-30 23:46
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同學(xué)你好,左右兩邊都進(jìn)行了比較呀,A不正確。股票期權(quán)中常見的波動性微笑是向下傾斜的,在較低的執(zhí)行價格中隱含波動性較高,在較高的執(zhí)行價格下隱含波動性較低。這意味著與對數(shù)正態(tài)分布相比,在左尾中看到價格的概率更大,在右尾中看到物價的概率更低。
