曹同學
2023-04-30 21:49if the portfolio manager does not overweight securities for which he has forecasted the best relative returns, he will not generate positive relative returns.”老師,這句話不對吧,預測要是本來就錯了,TC約準,錯誤也就越大啊
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1個回答
Essie助教
2023-05-01 20:28
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你好,mock里有些題目的確描述的不是很嚴謹,這道題本質(zhì)是想考察我們IR=TC*IC*根號BR這個公式。
你說的是對的,如果預測的是錯誤的,那么增加TC只會產(chǎn)生損失。
但是這里它其實想說的就是在上面這個公式中,通常我們認為,想要增加IR,就要增加IC,或TC或BR中的任何一個,你提問中的英文部分,對應的就是增加TC。
