willing
2023-04-30 22:50老師好，這個題問的是對哪一種產(chǎn)品will understate the implied volatility for which of the following positions by the largest amount，思考的邏輯是不是如下：本來人家的隱含波動率很高，卻被最大程度低估了，所以問的是highest implied volatility的情況？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-30 23:59
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同學你好,你說的是對的。題目是想說，如果我們是假設是一個恒定的波動率，也就是用lognormal的方法得到的波動率，下面哪一個能有最大的隱含波動率呢？（其實就是被lognormal的方式低估了）
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