趙同學
2023-05-01 01:05請問老師后面這一步什么意思 the investor needs to buy $0.6872of par value of the hedging instrument for every $1 of par value for the 20-year bond.
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1個回答
Adam助教
2023-05-01 14:18
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同學你好,
標的是:DV01=0.1061。
而期貨:DV01=0.1544。
其實就是0.6872個期貨能對沖1個標的?,F(xiàn)在標的面值100,所以需要的期貨是68.72
