瘋同學
2023-05-01 11:12如果是IRB法計算信用風險,這里是否會考慮diversification。無論是foundation還是advanced,PD都是由銀行自己提供,而計算WCL時,相關系數是會有作用的。
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-05-04 10:55
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同學你好,你說的是對的。我們在計算IRB信用風險的時候the worst case default rate, WCDR的公式里面就涉及到了相關性。
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