瘋同學(xué)
2023-05-01 11:12如果是IRB法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn),這里是否會(huì)考慮diversification。無論是foundation還是advanced,PD都是由銀行自己提供,而計(jì)算WCL時(shí),相關(guān)系數(shù)是會(huì)有作用的。
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-04 10:55
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同學(xué)你好,你說的是對(duì)的。我們?cè)谟?jì)算IRB信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候the worst case default rate, WCDR的公式里面就涉及到了相關(guān)性。
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