李同學(xué)
2023-05-01 16:36請(qǐng)問，視頻中老師說basis-point volatility 是模型1---模型3特有的，那么可以理解模型4里沒有嗎？basis-point volatility 的定義是什么呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-05 14:49
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basis point volatility指的是基點(diǎn)波動(dòng)率，σr這部分，從這里可以看出，basis point volatility是關(guān)于r的增函數(shù)（因?yàn)棣沂枪潭ǖ牟▌?dòng)率，大于0），因此basis point volatility會(huì)隨著r的增加而增加
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