LordJ
2023-05-01 17:21為什么計算收益不不用最右邊一列的數(shù)據(jù)
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-04 13:36
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同學(xué)你好，我們仔細看看最右邊的數(shù)據(jù)是怎么得到的，它是由Benchmark weight*index return相乘得到的。我們做業(yè)績歸因時，用的是Rm，即基準(zhǔn)的收益（index return），這個Bogey portfolio return,是進行了基準(zhǔn)權(quán)重的調(diào)整之后的結(jié)果。并不是Rm。
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