1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-19 10:02
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同學(xué)你好，首先這個(gè)題目求的是一個(gè)portfolio的波動(dòng)率，我看了你寫的公式是正確的，因?yàn)轭}目中這兩個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)是完全負(fù)相關(guān)，所以說相關(guān)系數(shù)是-1，所以對應(yīng)的公式就是答案中的寫出的第一個(gè)公式，接下來就是想要組合的風(fēng)險(xiǎn)最小，那么對應(yīng)的就是應(yīng)該要portfolio的波動(dòng)率是0，那么就意味著組合的波動(dòng)率是最小的。所以有了答案中的第二個(gè)公式。
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回復(fù)：明白了！謝謝老師～
