白同學
2023-05-01 22:01為何這頁的公式return on portfolio 和 return on benchmark都取了平均值?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-05-02 11:25
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你好,這里是在做回報率的歸因。比如我們想計算過去一年組合的IR,有一組每月的Rp和Rb。
在計算分子active return的時候,所以要用這12個月的平均Rp和平均Rb做差,得到active return。
計算分母active risk的時候,就是用這12個Rp和Rb來計算這12個月的標準差。
