枻同學(xué)
2023-05-01 22:02信用遷移是不是既包括向上也包括向下？如果他只說信用變化是不是也不能說明違約了，不能代表收益呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-04 11:12
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同學(xué)你好
C是正確的。CDS市場和一個國家發(fā)行的債券市場都是信用利差數(shù)據(jù)的來源。
A不正確。一個具有給定評級的國家可能比另一個具有相同評級的國家具有更低的信用利差（因此被認(rèn)為風(fēng)險較?。?，因為信用利差比信用評級更精細(xì)。
B不正確。與評級相比，信用利差能夠更快地適應(yīng)新信息。然而，它們的波動性也更大。
D不正確。CDS只在參考實體違約的情況下向買方提供報酬。
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