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2023-05-01 22:35請問老師，這題怎么做？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-05-04 14:51
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同學(xué)你好，這里題目告訴我們目前組合價(jià)值是20 ，即敞口為20?，F(xiàn)在變動(dòng)保證金為15。存在隔離限制（即不可進(jìn)行再抵押）的初始保證金為3。因此正敞口即是max(20 - 15 - 3, 0) = 2（取大的），負(fù)敞口是min(20 - 15 + 3, 0) = 0（取小的）。最后的funding exposure，因?yàn)槌跏急ＷC金存在隔離，不可進(jìn)行再抵押，因此這個(gè)3是不能減去的，所以有20-15+3=8。
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