瘋同學(xué)
2023-05-02 00:58是不是題目中出現(xiàn)了low volatility strategy，就是考察low risk anomaly
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-04 13:50
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同學(xué)你好，低風(fēng)險(xiǎn)投資策略和低風(fēng)險(xiǎn)異常還是不一樣的。低波動(dòng)率策略是通過選擇市場上風(fēng)險(xiǎn)較小的證券來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的、相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)。這種策略通常適用于那些不希望承擔(dān)高度波動(dòng)性或價(jià)格波動(dòng)較大的投資者。低風(fēng)險(xiǎn)異象更多說的是承擔(dān)低的風(fēng)險(xiǎn)反而有一個(gè)高的收益。
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追問
那這一題低風(fēng)險(xiǎn)投資策略為啥會(huì)有顯著的alpha
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追答
同學(xué)你好，這里低風(fēng)險(xiǎn)投資策略確實(shí)有顯著的alpha。但是低風(fēng)險(xiǎn)策略講究我主動(dòng)去選擇低風(fēng)險(xiǎn)的投資，其原因是投資者不愿意承擔(dān)太高的風(fēng)險(xiǎn)。低風(fēng)險(xiǎn)異象強(qiáng)調(diào)實(shí)際收益與風(fēng)險(xiǎn)是反向關(guān)系。
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