瘋同學(xué)
2023-05-02 01:18能不能簡要總結(jié)下plan和budget分別是做啥？plan：acceptable level、return on risk capital、set volatility goal such as VaR or tracking error（這個算定量嗎？）budget：allocate，asset classes、asset managers
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1個回答
Will助教
2023-05-04 14:08
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同學(xué)你好，其實你分類的基本都是正確的。return and volatility expectations, VaR policies, risk diversification standards, minimum acceptable levels of return on risk capital, etc。都屬于risk plan。
risk budget通常是針對risk plan制定的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行資產(chǎn)的定量的分配。
你說的set volatility goal such as VaR or tracking error這個也屬于定量。
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