瘋同學(xué)
2023-05-02 01:18能不能簡(jiǎn)要總結(jié)下plan和budget分別是做啥？plan：acceptable level、return on risk capital、set volatility goal such as VaR or tracking error（這個(gè)算定量嗎？）budget：allocate，asset classes、asset managers
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-04 14:08
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同學(xué)你好，其實(shí)你分類的基本都是正確的。return and volatility expectations, VaR policies, risk diversification standards, minimum acceptable levels of return on risk capital, etc。都屬于risk plan。
risk budget通常是針對(duì)risk plan制定的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行資產(chǎn)的定量的分配。
你說(shuō)的set volatility goal such as VaR or tracking error這個(gè)也屬于定量。
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