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2023-05-02 01:25ffm模型因子比較的時(shí)候都跟0比較就可以了是么？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-05-02 11:09
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你好，ffm三因子模型：E(Rp)=rf+b1*RMRF+b2*SMB+b3*HML，RMRF是和1進(jìn)行比較，就能判斷出該證券承擔(dān)了高于市場的風(fēng)險(xiǎn)還是低于市場的風(fēng)險(xiǎn)。SMB和HML看前面系數(shù)的正負(fù)，也就是你說的和0比較，是大盤還是小盤股，是價(jià)值股還是成長股。
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