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2023-05-02 01:37matrix pricing的計(jì)算方法是什么,計(jì)算的時(shí)候要考慮coupon么?基礎(chǔ)課就說了一句話,有沒有例題可以參考一下,謝謝!
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1個(gè)回答
roushan助教
2023-05-03 21:25
該回答已被題主采納
matrix pricing 是一種線性插值法,用于幫助定價(jià)不太活躍的債券。其核心思想是找到相類似的但交易更活躍的 Benchmark 債券,然后通過 Benchmark 債券的 YTM 來計(jì)算目標(biāo)債券的 YTM。
這個(gè)只要了解概念就可,沒有相關(guān)的例題。
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追問
考試不會(huì)考計(jì)算么?
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追答
不會(huì)的
