刷同學(xué)
2023-05-02 07:09按照這種pathwise的折現(xiàn)邏輯，每一個(gè)利率視為forward rate，但是在介紹mid value的時(shí)候，mid value才是forward rate啊，二叉樹的節(jié)點(diǎn)上應(yīng)該是spot rate啊，因此我感覺value1應(yīng)該等于30/1.02+30/1.05²+1030/1.085³，這個(gè)邏輯哪里錯(cuò)了？請(qǐng)教老師~
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-03 14:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
二叉樹上的點(diǎn)是forward rate，是以spot rates為基礎(chǔ)，計(jì)算出的forward rates。
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