高同學(xué)
2023-05-02 09:42為啥floating的久期接近于零啊
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-02 17:33
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
從整個(gè)債券多期來看，浮動(dòng)利率債券面值每一期都會(huì)回歸面值，于是債券價(jià)格對(duì)市場(chǎng)利率沒有敏感程度，久期為零
但是從每一個(gè)期間，從期初到期末來看，期末的債券面值才會(huì)回歸面值，于是在期初到期末時(shí)間段內(nèi)，債券價(jià)格對(duì)市場(chǎng)利率還是有敏感程度的，所以此時(shí)久期不為零
通常認(rèn)為浮動(dòng)利率債券久期為0
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