嚴(yán)同學(xué)
2023-05-02 13:21什么模型里波動率是隱含波動率?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-04 10:36
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同學(xué)你好,D是正確的。如果所有BSM模型假設(shè)成立,那么同一基礎(chǔ)資產(chǎn)的所有期權(quán)將始終具有相同的隱含波動性。你只要記住BSM假設(shè)波動率是恒定的就行,不管是歷史波動率還是隱含波動率。
