嚴(yán)同學(xué)
2023-05-02 13:24BSM里面的波動(dòng)率是歷史波動(dòng)率嗎?那為什么D選項(xiàng)又提到了BSM假設(shè)成立時(shí)隱含波動(dòng)率的特征
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-04 10:35
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同學(xué)你好,D是正確的。如果所有BSM模型假設(shè)成立,那么同一基礎(chǔ)資產(chǎn)的所有期權(quán)將始終具有相同的隱含波動(dòng)性。你只要記住BSM假設(shè)波動(dòng)率是恒定的就行,不管是歷史波動(dòng)率還是隱含波動(dòng)率。
