JULIA
2023-05-02 13:57真的不明白active risk 和tracking error為什么會是一回事，一個(gè)是主動管理帶來的偏差，一個(gè)是被動管理基金在跟蹤指數(shù)的時(shí)候誤差，雖然都是和benchmark去做對比，公式一樣，但嚴(yán)謹(jǐn)來說意義并不完全相同，分別對應(yīng)的是主動管理型基金和被動跟蹤指數(shù)的基金如ETF，這兩者還是要區(qū)分的，不是嗎？
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-05-04 11:25
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你好，active risk和tracking error本質(zhì)上都是一樣，衡量的都是組合偏離基準(zhǔn)回報(bào)率的波動情況。原版書也說了他倆是同義詞，并沒有進(jìn)行非常嚴(yán)格的區(qū)分，見下圖。只是在ETF章節(jié)中我們用tracking error比較多，在主動組合管理章節(jié)中用active risk比較多而已，本質(zhì)是一樣的。
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