學同學
2023-05-02 14:17接上面的提問,有時候解釋beta是針對Rm,也就是針對系統(tǒng)性風險而言的,這里有點亂,老師可以系統(tǒng)說明一下嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-02 19:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
在CAPM模型中,Beta是衡量系統(tǒng)性風險的指標,Beta越大,說明個股對于系統(tǒng)性風險的敏感程度越高,個股得到的系統(tǒng)性風險補償越高
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