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2023-05-02 14:37能不能理解為Rf就是一個(gè)純因子?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-02 15:42
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同學(xué),假期愉快。
從純因子定義上來(lái)說(shuō),Rf不是純因子。因?yàn)闊o(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),所以不用承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),但是定義里說(shuō)bearing the risk of a portfolio with a sensitivity of 1。所以Rf不算。
祝同學(xué)順利通過(guò)考試~
