歡同學(xué)
2023-05-02 16:36對于short future，我看跌標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格啊，利率上浮正好債券價(jià)格下降，C才對吧。哪里講了標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格與衍生品之間是正向的關(guān)系呀？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-05 11:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
我擔(dān)心的是利率上升【即利率上升給我?guī)頁p失】。此時(shí)如果我想對沖的話，就要找個(gè)衍生品，這個(gè)衍生品能在利率上升時(shí)給我?guī)硎找?，用衍生品的收益去彌補(bǔ)損失，就是對沖。
衍生品是債券期貨。
當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)值下跌。從而債券期貨的價(jià)格也是下跌的。因此如果我想從中獲利，應(yīng)該進(jìn)入債券期貨的空頭。
債券期貨空頭，就是在賭債券價(jià)格下跌。一旦債券價(jià)格真的下跌（利率上升），債券期貨空頭是賭對的，賺錢。
-
追問
怎么理解，債券價(jià)值下跌，債券期貨的價(jià)值也下跌呢
-
追答
同學(xué)你好，債券期貨的標(biāo)的是債券，債券價(jià)值下降了，債券期貨價(jià)值也會(huì)下降啊
0
0
0
0
