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2023-05-02 17:33同問這一題并沒有說明四個關(guān)鍵利率平行移動的水平,是怎么得出移動了1個BP的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-06 13:42
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學(xué)員你好,這個題目說了關(guān)鍵利率是滿足線性插值得,所以的話20年期的關(guān)鍵利率就是10年和30年的平均。
所以說10年和30年的都移動1個基點的話,相當(dāng)于是20年的關(guān)鍵利率移動一個基點了。
