歡同學
2023-05-02 17:35德國金屬公司賣石油，擔心油價上漲，所以對沖期貨應該是選擇價格上漲我掙錢的（long future），0時刻約定以F01價格買石油，在1時刻以F11價格short future，做平倉處理。既然這樣，1、難道不應該是-F01+F11-F12+F22......？2、跟市場是backward還是contango有什么關系啊？
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1個回答
Adam助教
2023-05-03 11:55
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同學你好，
1：你的理解沒什么問題。這里是老師的筆誤。應該是-F0+F11-......
2：contango是F大于S。在一個期貨臨近到期時，F(xiàn)和S趨于一致。所以F11其實就是S。所以是虧的。
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