瑤同學
2023-05-02 19:38這題是什么意思,能詳細說一下嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-04 11:39
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同學你好,這個其實就是面值的對沖,在基礎版的講義上也是有的。
這是需要多少的facevalue,去對沖兩年期的敞口(4.78)
也就是說假設需要F的face value,,每100face有0.67個敞口,需要多少才能達到4.78呢
(F/100)*0.67=4.78
