趙同學(xué)
2023-05-02 19:54老師好，方便再講一下四個(gè)選項(xiàng)嘛，謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-04 12:59
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，歷史模擬法自如其名，就是完全用歷史數(shù)據(jù)去模擬未來(lái)。所以沒有什么分布的假設(shè)，歷史咋樣就咋樣。但是問(wèn)題也來(lái)了，只能完全反應(yīng)過(guò)去數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，像均值方差什么的，未來(lái)的特點(diǎn)就無(wú)法模擬了。對(duì)于線性組合，最好的方法是去估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)因子的特點(diǎn)，然后利用delta normal的思路去估計(jì)組合的VaR（以VaR舉例）。同時(shí)歷史模擬法沒有所謂的情景，（scenarios）這個(gè)是情景分析法的特點(diǎn)。
0
0
0
0
