JULIA
2023-05-02 20:59一會(huì)兒說VaR不能從右尾解釋,一會(huì)說可以;一會(huì)說只能說最小損失是5%,不能說最大損失為95%,一會(huì)兒又變了。麻煩你們之間統(tǒng)一下說法,然后回答解釋下到底行不行
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-05-04 11:48
該回答已被題主采納
你好,VaR可以用右尾解釋,如果是從左尾解釋就是在一段時(shí)間中,小概率下的最小損失。從右尾解釋,就是一段時(shí)間中,大概率的最大損失。
原版書分別提供了一些從左、右尾去說的正確描述,可以參考一下。
