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2023-05-02 22:08老師，紅筆寫的公式為什么代入它 寫的這些數(shù)字而不是其他數(shù)字？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-03 15:17
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同學(xué)，你好。
1. 首先，這張表要用到macroeconomic model
2. 其次，4.5是benchmark的真實(shí)return，也就是公式中的R。
3. 最后，因?yàn)榕cbenchmark有關(guān)，所以用到的數(shù)字是標(biāo)紅的這兩列，左邊這列相當(dāng)于公式中的b，也就是surprise sensitivity，右邊這列是F，也就是各自的surprise。因?yàn)榻鼐囗?xiàng)E(R)代表benchmark的expected return，題目沒給，是要求的。
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