安同學
2023-05-03 00:26什麼是The mean-variance efficient market portfolio
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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Lucia助教
2023-05-03 12:52
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The mean-variance efficient market portfolio是指一個投資組合,它在風險和收益之間取得了最佳的平衡。更具體地說,這個投資組合在給定可投資資產(chǎn)的情況下,能夠提供最高的預(yù)期收益,同時保持給定風險水平下的最小方差(或標準差)。這個投資組合通常被稱為“馬科維茨前沿線(Markowitz Efficient Frontier)上的投資組合”,因為它是現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論中關(guān)于資產(chǎn)分散化和風險管理的重要概念之一。投資組合中包含的資產(chǎn)種類和權(quán)重比例會隨著具體的市場環(huán)境和個人偏好而有所不同,但該投資組合的特點是在給定條件下達到了最優(yōu)的風險和收益平衡
