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2023-05-03 08:20老師,這里的Portfolio2 的Fgdp如果值是0.5,是不是就沒有和benchmark的偏離,組合2的主動風險就只被3model factors的surprise解釋?
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1個回答
Simon助教
2023-05-03 17:45
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同學,下午好。
是的,如果沒有和Benchmark偏離,那么主動風險就只有CAP,CON和UNEM
