李同學(xué)
2023-05-03 09:27“如果題目說(shuō)了需要考慮均值（即均值不等于0），那我們一定要先將波動(dòng)率調(diào)整成對(duì)應(yīng)天數(shù)的波動(dòng)率，再計(jì)算VaR值”，考慮均值影響算出各資產(chǎn)自身的VaR之后，算組合的VaR還能用平方根法則計(jì)算嗎，要不要考慮組合的均值？
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-05 15:43
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同學(xué)你好，如果每個(gè)資產(chǎn)的VaR已經(jīng)調(diào)整成了對(duì)應(yīng)的天數(shù)，那么可以通過(guò)相關(guān)性以及平方根公式計(jì)算出組合的VaR。但是，如果均值不為0，是不可以在組合VaR的基礎(chǔ)上通過(guò)平方根法則調(diào)整天數(shù)的。
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