李同學(xué)
2023-05-03 09:58請問,邊際VAR的單位是%嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-05 16:31
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同學(xué)你好,邊際VaR值單位既可以是百分比,也可以是金額。兩者可以通過asset value來進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
邊際Var×assets value不就成成分Var了嗎?
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追答
你說的這個(gè)公式里面的邊際VAR就是金額的形式了,也就是資產(chǎn)變動(dòng)1單位頭寸,整體VAR變動(dòng)多少
