王同學
2023-05-03 11:25capm的假定就是威廉夏普提出那個假定嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-03 18:04
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同學，你好，假設(shè)如下
1、在一個公開市場中，所有投資者（investor）都可以買賣所有風險資產(chǎn)（risky asset）
2、存在一個無風險資產(chǎn)（risk-free asset），可以在利率 的情況下被無限量借入借出
3、關(guān)于未來收益率的概率分布函數(shù)（probability density function/PDF） 的信息對所有投資者透明
4、每個投資者都是風險厭惡（risk-averse）的理性投資者，且每個人都進行相同的投資組合最優(yōu)化過程
5、不存在交易成本（transaction cost）
6、市場達到均衡（equilibrium）
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