薯同學(xué)
2023-05-03 12:26老師好，我想問下long sawp 難道不是支固定收浮動嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-05 17:14
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同學(xué)你好，這里的long swap其實是收固定支浮動，long sawp其實是想表達進入一個互換交易而已。
首先這個是一個對沖的情況。作為相對價值交易，short treasuries的久期為正，那么想要對沖正的久期，只能引入負的久期。在互換當(dāng)中，浮動段的久期幾乎為0，那么只有作為收固定才能引入負的久期完成對沖。
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