趙同學(xué)
2023-05-03 12:31衍生品case4第五問(wèn)，在盈利的情況下，future的價(jià)值要小于forward，如果在虧損的情況下，future的虧損也應(yīng)該小于forward，假設(shè)出現(xiàn)這個(gè)場(chǎng)景應(yīng)該選什么
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-03 18:39
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
如果股指上升，對(duì)于short方，futures的逐日盯市場(chǎng)制度下，short方虧損保證金賬戶中的資金，不夠還會(huì)補(bǔ)交，這是虧損。在這種情況下期貨合約的價(jià)值每次逐日盯市都會(huì)回歸0
而forward不會(huì)逐日盯市，隨意虧損是浮虧，浮虧就是遠(yuǎn)期合約的價(jià)值，為負(fù)數(shù)
futures實(shí)現(xiàn)的虧損比f(wàn)orward多
futures的價(jià)值（0）比f(wàn)orward的價(jià)值（負(fù)數(shù)）高（higher）
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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