JULIA
2023-05-03 13:06第五題,如果是positive serial correlation, standard error是會高估還是低估? negative的情況下呢
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2023-05-03 15:55
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你好
序列正相關(guān),會使MSE變?。ㄒ驗閜ositive 自相關(guān)導(dǎo)致 stable pattern of residuals over time),進而使standard error被低估。
序列負(fù)相關(guān)就是相反的結(jié)論。
