MMMMMM
2023-05-03 16:19為啥看漲是 long short 看跌就是long long 啊
看到其他的問題補(bǔ)充給了張ppt 上面是cover call和protective put 的圖像 什么時(shí)候講的啊 在哪一章啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-04 11:51
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同學(xué)你好,第一個(gè)問題麻煩你再補(bǔ)充一下, 不清楚你問的是什么意思
第二個(gè)問題,在BSM這個(gè)章講的。
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追問
為什么構(gòu)造protective put組合的時(shí)候long shocks long put option 而不是short put option 有點(diǎn)沒想明白這里
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追答
同學(xué)你好,這里是構(gòu)造put call parity公式來的,詳細(xì)可以看:https://zhuanlan.zhihu.com/p/341211167
