陳同學(xué)
2023-05-03 17:52為什么波動(dòng)越大，看漲和看跌期權(quán)的費(fèi)用會(huì)上漲？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-03 17:56
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
看漲和看跌期權(quán)的費(fèi)用??指的是“期權(quán)費(fèi)”
因?yàn)槠跈?quán)合約的買方，只有享受收益的權(quán)利沒有遭受損失的義務(wù)
當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)越大，期權(quán)合約處于價(jià)內(nèi)狀態(tài)的可能性越高，買方獲得收益越大的可能性越高，但不會(huì)遭受價(jià)格波動(dòng)下跌帶來的損失，于是此時(shí)合約帶來的好處越大，于是合約的價(jià)格更大，期權(quán)費(fèi)更高
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