范同學(xué)
2018-11-18 09:061.對于yield curve 來說，他們是到期期限不一樣導(dǎo)致的，它們的信用風(fēng)險是一致的。 2.yield curve 就是 par curve 對嗎？
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1個回答
Sherry Xie助教
2018-11-19 10:05
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同學(xué)你好， 1.yield curve不能說是到期不一樣導(dǎo)致的，只能說它是根據(jù)不同到期日的Bond畫出來的，我們這里忽略信用風(fēng)險。
2. yield curve和 par curve不是一個東西，par curve是由不同期限的par rate畫出來的，那什么是par rate？有個很重要的條件 當(dāng)price=par時候， coupon rate =YTM=par rate,知道定義就行了，二級才會學(xué)計算。
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